Фантаццини Деан
- Приглашенный преподаватель:Международный институт экономики и финансов
- Начал работать в НИУ ВШЭ в 2024 году.
Образование, учёные степени
- 2020Доктор экономических наук: Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
- 2003
Магистратура: Болонский университет, специальность «Финансовые и гарантийные инвестиции», квалификация «Магистр»
Учебные курсы (2023/2024 уч. год)
- R Programming and Applications to Finance (Маго-лего; 3 модуль)Анг
- R Programming and Applications to Finance (Магистратура; где читается: Международный институт экономики и финансов; 2-й курс, 3 модуль)Анг
- Research Seminar in Financial Economics (Магистратура; где читается: Международный институт экономики и финансов; 1-й курс, 1-4 модуль)Анг
- Research Seminar in Financial Economics (Магистратура; где читается: Международный институт экономики и финансов; 2-й курс, 1-3 модуль)Анг
- Архив учебных курсов
Учебные курсы (2022/2023 уч. год)
- R Programming and Applications to Finance (Магистратура; где читается: Международный институт экономики и финансов; 2-й курс, 3 модуль)Анг
- R Programming and Applications to Finance (Маго-лего; 3 модуль)Анг
- R Programming and Applications to Finance (Магистратура; где читается: Международный институт экономики и финансов; 1-й курс, 3 модуль)Анг
- Research Seminar in Financial Economics (Магистратура; где читается: Международный институт экономики и финансов; 2-й курс, 1-3 модуль)Анг
- Research Seminar in Financial Economics (Магистратура; где читается: Международный институт экономики и финансов; 1-й курс, 3 модуль)Анг
Учебные курсы (2021/2022 уч. год)
- R Programming and Applications to Finance (Магистратура; где читается: Международный институт экономики и финансов; 1-й курс, 3 модуль)Анг
- R Programming and Applications to Finance (Магистратура; где читается: Международный институт экономики и финансов; 2-й курс, 3 модуль)Анг
- Research Seminar in Financial Economics (Магистратура; где читается: Международный институт экономики и финансов; 2-й курс, 1-3 модуль)Анг
- Research Seminar in Financial Economics (Магистратура; где читается: Международный институт экономики и финансов; 1-й курс, 1-4 модуль)Анг
Учебные курсы (2020/2021 уч. год)
- R Programming and Applications to Finance (Магистратура; где читается: Международный институт экономики и финансов; 1-й курс, 3 модуль)Анг
- R Programming and Applications to Finance (Магистратура; где читается: Международный институт экономики и финансов; 2-й курс, 3 модуль)Анг
- Исследовательский проектный семинар (НИС) (Дисциплина общефакультетского пула; где читается: Факультет экономических наук; 1-3 модуль)Рус
- Research Seminar in Financial Economics (Магистратура; где читается: Международный институт экономики и финансов; 2-й курс, 1-3 модуль)Анг
- Research Seminar in Financial Economics (Магистратура; где читается: Международный институт экономики и финансов; 1-й курс, 1-4 модуль)Анг
Учебные курсы (2019/2020 уч. год)
- R Programming and Applications to Finance (Магистратура; где читается: Международный институт экономики и финансов; 1-й курс, 3 модуль)Анг
- R Programming and Applications to Finance (Магистратура; где читается: Международный институт экономики и финансов; 2-й курс, 2 семестр)Анг
Публикации14
- Статья Fantazzini D. Crypto-Coins and Credit Risk: Modelling and Forecasting Their Probability of Death // Journal of Risk and Financial Management. 2022. Vol. 15. No. 7. Article 304. doi
- Статья Kolesnikova A., Fantazzini D. Asymmetry and hysteresis in the Russian gasoline market: The rationale for green energy exports // Energy Policy. 2021. Vol. 157. Article 112466. doi
- Статья Dean Fantazzini, Calabrese R. Crypto Exchanges and Credit Risk: Modeling and Forecasting the Probability of Closure // Journal of Risk and Financial Management. 2021. Vol. 14. No. 11. Article 516. doi
- Статья Dean Fantazzini, Julia Pushchelenko, Mironenkov A., Kurbatskii A. Forecasting Internal Migration in Russia Using Google Trends: Evidence from Moscow and Saint Petersburg // Forecasting. 2021. Vol. 3. No. 4. P. 774-803. doi
- Статья Fantazzini D., Toktamysova Z. Forecasting German car sales using Google data and multivariate models // International Journal of Production Economics. 2015. Vol. Volume 170, Part A. No. December . P. 97-135.
- Статья Фролова Э. А., Фантаццини Д. Кредитные свопы и базис между кредитными свопами и облигациями для российских компаний: обзор и анализ влияния запрета на короткие продажи // Прикладная эконометрика. 2012. № 1. С. 3-24.
- Статья Fantazzini D., Гераськин П. Б. Everything You Always Wanted to Know about Log Periodic Power Laws for Bubble Modelling but Were Afraid to Ask // European Journal of Finance. 2011. Vol. Spesial (в печати)
- Статья Maggi M., Fantazzini D., DeGiuli M., Bianchi C. Small Sample Properties of Copula - GARCH Modelling: a Monte Carlo Study // Applied Financial Economics. 2011. No. 21 (21). P. 1587-1597.
- Статья Фантаццини Д. Моделирование Многомерных Распределений С Использованием Копула-Функций. Часть 1 // Прикладная эконометрика. 2011. № 22 (2). С. 98-134.
- Статья Фантаццини Д. Моделирование Многомерных Распределений С Использованием Копула-Функций. Часть 2 // Прикладная эконометрика. 2011. № 23 (3). С. 98-132.
- Статья Maggi M., Fantazzini D., DeGiuli M., Carta A., Bianchi C. A Copula-VAR-X approach for Industrial Production Modelling and Forecasting // Applied Economics. 2010. No. 42 (25). P. 3267-3277.
- Статья Figini S., Fantazzini D. Random Survival Forest models for SME Credit Risk Measurement // Methodology and Computing in Applied Probability. 2009. Vol. 11. No. 1. P. 29-45.
- Статья Фантаццини Д. Управление кредитным риском (окончание) // Прикладная эконометрика. 2009. Т. 14. № 2. С. 100-127.
- Статья Захаров А. В., Фантаццини Д. Экономические факторы в модели голосования: пример Нидерландов, Великобритании и Израиля // Прикладная эконометрика. 2009. Т. 14. № 2. С. 57-76.
Публикации
-
Journal of Financial Transformation, 25(1), 31-39, (2009) "Enhanced Credit Default Models for Heterogeneous SME Segments" (withM.E. DeGiuli, S. Figini, P. Giudici, – University of Pavia).
- Прикладная эконометрика 1(13), 105-138 (2009) "Управление кредитным риском (Продолжение)"
- Stock market volatility, Chapman & Hall / CRC, 527-548,(2009) "Forecasting Default Probability without Accounting Data: Evidence from Russia"
- International Journal of Risk Assessment and Management, 11(1/2), 138-163,(2009) "Default forecasting for small-medium enterprises: does heterogeneity matter?" (with S. Figini– University of Pavia).
- Computational Statistics and Data Analysis, 53(6), 2168-2188, (2009) "The Effects of Misspecified Marginals and Copulas on Computing the Value at Risk: A Monte Carlo Study"
- Operationalrisk toward Basel III: best practices and issues in modeling, management, and regulation, Wiley, 197-216, (2009). "Multivariate Models for Operational Risk: A Copula Approach using Extreme Value Theory and Poisson Shock Models", (with O. Rachedi, University of Leuven, Belgium)
- Methodology and Computing in Applied Probability 11(1), 29-45 (2009) "Random Survival Forest models for SME Credit Risk Measurement" (with S. Figini– University of Pavia).
- Прикладная эконометрика 4(12), 84-137 (2008) " Управление кредитным риском "
- Прикладная эконометрика 3(11), 87-122 (2008) "Управление операционным риском"
- Прикладная эконометрика 2(10), 91-137 (2008) "Эконометрический анализ финансовых данных в задачах управления риском "
- Computational Economics 31(2), 161-180, (2008) “A New Approach for Firm Value and Default Probability Estimation beyond Merton Models”
- Frontiers in Finance and Economics 5(2), 72-108, (2008)“Dynamic Copulas for Value at Risk"
- Оperational risk: a guide to Basel II capital requirements, models, and analysis, Wiley, p. 274-277, (2007) "Empirical Studies with Operational Loss Data: DallaValle, Fantazzini and Giudici Study",
- International Journal of Risk Assessment and Management, 9(3), 238-257,(2008) “Copulae and Operational Risks”, (with L. Dalla Valle and P. Giudici – University of Pavia).
- European Review of Agricultural Economics, 34 (1), 129-131, (2007) “Leaves and Cigarettes: Modelling the Tobacco Industry (With applications to Italy and Greece)", (with F. Arfini – University of Parma, F. Ferretti – Univesity of Reggio Emilia, K. Mattas – University of Thessaloniki), Book Review by Kenneth J. Thomson
- Agribusiness, Landscape and Environmental Management, 10(2), 1-13, (2007) “Evidence from a Time-Changing Regulated Agricultural Market: The Italian Tobacco Industry” (with F. Ferretti - University of Modena and Reggio Emilia)
Опыт работы
сентябрь 2020 - по наст.вр Профессор, Московская Школа экономики, МГУ
октябрь 2014 - по наст.вр. Зам.зав.кафедрой эконометрики и матметодов в экономике, Московская Школа экономики, МГУ
октябрь 2008 - август 2020 Доцент, Московская Школа экономики, МГУ
Дополнительная информация
Ph.D. in Economics, Department of Political Economy and Quantitative Methods, University of Pavia (Italy). Ph.D. dissertation: "Theory and Applications of Copulas in Finance", Best Ph.D dissertation of the winter session (academic year 2005/2006) and candidate for the Prize awarded to the best Italian Ph.D dissertation in Economics by the Italian Economist Association.
Стаж работы
- Московская школа экономики МГУ им. Ломоносова — Октябрь 2008 г.— по настоящее время — Доцент кафедры эконометрики и математических методов экономики
- Эрнст энд Янг (СНГ) Б.В. — Сентябрь 2008 г.— по настоящее время — Преподаватель, Академия бизнеса
- Московская школа экономики МГУ им. Ломоносова — Октябрь 2007 г.— Сентябрь 2008 г. — Преподаватель, кафедра эконометрики и математических методов экономики
- Университет г. Павия (Италия) — Ноябрь 2006 г.— Сентябрь 2007 г.— Научный сотрудник, департамент статистики и прикладной экономики
- Университет г. Павия (Италия) — Декабрь 2005 г.— Ноябрь 2006 г.— Научный сотрудник, департамент экономики и численных методов
- Университет г. Болонья (Италия) — Март 2005 г.— Июль 2005 г.— Член исследовательской группы, организованной по заказу Еврокомиссии и Министерства сельского хозяйства Италии для разработки эконометрической модели развития табачной отрасли Европы и Италии
- Университет г. Констанц (Германия) — Август 2003 г. — Август 2004 г.— Научный сотрудник, кафедра экономики и эконометрики
- Банк «Интеза» (Италия) Июнь 2000 г.— Декабрь 2000 г.— Аналитик
- Университет г. Болонья (Италия) Сентябрь 1995 г. — Ноябрь 1999 г. Бакалавр Бизнес и экономика
- Университет г. Болонья (Италия) Январь 2000 г.— Декабрь 2000 г. Магистр Финансовые и страховые инвестиции
- Университет г. Болонья (Италия) Сентябрь 2000 г.— Ноябрь 2002 г. Бакалавр Экономическая теория
«Обучение в МИЭФ дало мне конкурентное преимущество в построении научной карьеры»
Франческа Маккиа, студентка 2 курса магистерской программы МИЭФ «Финансовая экономика», приехала учиться по обмену из университета LUISS в Риме. В этом году она стала призером конкурса НИРС, где ее работа заняла 3 место. В интервью Франческа рассказала, почему выбрала поездку в Россию, как выучила русский язык и выбрала эконометрику, чтобы стать исследователем и поступить на PhD.
Defending a Doctor of Science Thesis at HSE University under New Procedure
Dean Fantazzini, Deputy Head of the Department of Econometrics and Mathematical Methods in Economics at Moscow School of Economics in Moscow State University and Visiting Scholar at the HSE ICEF, was the first foreigner to defend his DSc thesis at HSE University. We spoke with Dean Fantazzini about his research and cooperation with HSE.
Рейтинг авторов ВШЭ в SSRN: июль 2012
По данным на 1 июля текущего года более 8000 авторов постоянно публикуют свои работы в Social Science Research Network (SSRN). Среди них — 150 сотрудников ВШЭ.
Рейтинг ВШЭ в SSRN: май 2012
Опубликован майский рейтинг университетов в Social Science Research Network.
Рейтинг ВШЭ в SSRN
На портале Высшей школы экономики появилась новая рубрика «Рейтинг НИУ ВШЭ в Social Science Research Network» — одной из самых крупных в мире открытых электронных баз данных научных статей и препринтов.